CAPARO CORONADO, RAFAEL JIMMY

Profesional de Ingeniería Económica de la UNI, acreditado internacionalmente con 2 máster especializados en Estadística y Econometría y Econometría Bancaria y Financiera (Francia). Destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros y finanzas cuantitativas en general, pricing de instrumentos financieros derivados, construcción de portafolios inmunizados. Altamente especializado en la implementación de modelos cuantitativos para el Backtesting, dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB, adecuación de modelos estadísticos según normativa de Basilea III. Experiencia en la enseñanza de instrumentos financieros con MATLAB en Francia. Docente de cursos informáticos aplicados a las finanzas con SAS o VBA en Perú y encargado de la implementación de programas orientados al análisis económico financiero en EViews, WINRATS, MATLAB, entre otros. Áreas de Investigación: A nivel financiero: Gestión cuantitativa del Riesgo de Crédito y del Riesgo Operacional, Backtesting y Stress testing; Finanzas cuantitativas y computacionales: Análisis de la volatilidad en portafolio de acciones y predicción de riesgos; Validación y Pricing: CDS, CDO MBS ABS, Wrong-way Risk y CVA; Econometría Financiera: Cópulas, Mixtura de funciones, CVA, cálculo estocástico aplicado a las finanzas y calibración.